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Couverture des futures et des options

20.12.2020

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Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 10e édition de John Hull.Tous les exercices et problèmes du manuel trouvent ici leur solution.Sur cette page, vous pouvez également acquérir le Pack Livre + Corrigés en choisissant le pack de titres multipleTable des matières : 01. La couverture offerte par un contrat à terme sur indice se calcule en multipliant le prix à terme de cet indice (càd le prix qui est coté sur le marché) par la valeur par tic du contrat à terme afférent. Les contrats à terme sur l'indice boursier Dow Jones que l'on traite à la CBOT valent $10 par point. Si ces contrats se traitaient à 10.600, chacun équivaudrait à un risque de Découvrez sur decitre.fr Options, futures et autres actifs dérivés - 2 volumes par John Hull - Éditeur Pearson - Librairie Decitre Les opérateurs peuvent se protéger à court ou à long terme contre la volatilité des prix par des dérivés de nature optionnelle ou ferme, conclus en gré à gré ou sur les marchés organisés. 146 actions au 31 décembre 2005) et pour le solde à la couverture d'opérations futures d'attribution en faveur de certains membres du personnel, dirigeants ou mandataires sociaux du Groupe, selon des modalités à définir en concertation entre le Directoire et le Conseil de Surveillance, et notamment une attribution gratuite d'actions réalisée le 16 janvier 2006 dont le quantum

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